Arbitrage forex vs futures no Brasil

Cash-And-Carry-Arbitrage O que é Cash-And-Carry-Arbitrage Cash-and-carry-arbitrage é uma combinação de uma posição longa em um ativo, como uma ação ou commodity, e uma posição curta nos futuros subjacentes. Esta estratégia de arbitragem procura explorar as ineficiências de preços para o mesmo ativo no mercado de caixa (ou no local) e no mercado de futuros. A fim de obter lucros sem risco. O arbitrageur normalmente procuraria transportar o ativo até a data de validade do contrato de futuros. Em que ponto seria entregue contra o contrato de futuros. Portanto, esta estratégia só é viável se o fluxo de caixa da posição de futuros curtos exceder o custo de aquisição e os custos de manutenção na posição de ativos longos. APAGANDO Cash-And-Carry-Arbitrage Considere o seguinte exemplo de cash-and-carry-arbitrage. Assumir que um ativo atualmente é negociado em 100, enquanto o contrato de futuros de um mês é fixado em 104. Além disso, os custos mensais de manutenção, tais como o custo de armazenamento, seguro e financiamento para este patrimônio, totalizam 3. Neste caso, o comerciante ou árbitro Compre o ativo (ou abra uma posição longa nela) em 100 e, simultaneamente, venda o contrato de futuros de um mês (ou seja, inicie uma posição curta nele) em 104. O comerciante então carregaria o ativo até a data de vencimento do futuro Contrato, e entregá-lo contra o contrato, garantindo assim uma arbitragem ou lucro sem risco de 1.Diferença entre Arbitragem e Hedging Traders no mercado de hoje, usam continuamente várias táticas para obter maiores níveis de retorno e para garantir que os níveis de risco sofridos sejam minimizados . Arbitragem e hedging são duas dessas medidas, que são bastante diferentes entre si em termos da finalidade para a qual elas são usadas. O seguinte artigo fornece uma visão geral clara de cada tipo de técnica e explica a diferença entre os dois. Arbitrage é onde um comerciante irá simultaneamente comprar e vender um activo com a esperança de obter lucros com as diferenças nos níveis de preço do ativo que é comprado e o ativo que está sendo vendido. Deve ter em mente que os ativos são comprados e vendidos em diferentes mercados, o que é o motivo das diferenças nos níveis de preços. A razão de por que existem diferenças nos níveis de preços em diferentes mercados é por causa das ineficiências do mercado onde, mesmo que as condições em um mercado tenham resultado em uma mudança, nos níveis de preços, porque essa informação ainda não impactou o outro mercado. Os níveis de preços permanecem diferentes. Um comerciante que procura obter lucro pode usar essas ineficiências de mercado em sua vantagem simplesmente comprando o ativo a um preço mais barato de um mercado e vendendo-o a um preço mais alto depois para fazer um lucro de arbitragem. Hedging é uma tática usada pelos comerciantes para minimizar possíveis riscos e, portanto, perda de renda resultante de mudanças no movimento, nos níveis de preços. Um investidor irá se proteger contra eventuais perdas ao entrar em um investimento que permita ao investidor tomar posição para compensar quaisquer perdas, caso ocorram as pior. Atua como uma medida de segurança ou uma cobertura de seguro contra sofrer perdas substanciais. O hedge pode ser feito por instrumentos financeiros, como ações, futuros, opções, swaps e adiantamentos, e geralmente empregam estratégias de investimento complexas, como vendas a descoberto e posições longas. Hedging pode ser melhor entendido com um exemplo. As companhias aéreas compram constantemente combustível para executar suas operações. No entanto, o preço do combustível é extremamente volátil e, portanto, a maioria das companhias aéreas tenta se proteger contra esse risco ao assumir uma cobertura que fixa o preço do combustível em um limite máximo. Isso pode ser feito através de instrumentos financeiros, como um swap ou opção. Arbitrage vs Hedging Arbitrage e hedging são técnicas que são usadas por comerciantes que operam em um ambiente financeiro volátil. No entanto, essas técnicas são bastante diferentes entre si e são usadas para diferentes fins. O arbitragem é geralmente usado por um comerciante que busca obter grandes lucros através de ineficiências no mercado. Por outro lado, o hedge é utilizado pelos comerciantes como uma apólice de seguro para evitar perdas potenciais. Arbitragem e hedging são semelhantes uns aos outros, na medida em que ambos exigem que os investidores antecipem os movimentos no mercado e usem instrumentos financeiros para se beneficiar desses movimentos. Os comerciantes no mercado de hoje usam continuamente várias táticas para obter maiores níveis de retorno e para garantir que os níveis de risco sofridos sejam minimizados. Arbitragem e hedging são duas dessas medidas, que são bastante diferentes entre si em termos da finalidade para a qual elas são usadas. Arbitrage é onde um comerciante irá simultaneamente comprar e vender um activo com a esperança de obter lucros com as diferenças nos níveis de preço do ativo que é comprado e o ativo que está sendo vendido. Hedging é uma tática usada pelos comerciantes para minimizar possíveis riscos e, portanto, perda de renda resultante de mudanças no movimento, nos níveis de preços.